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三、结论
上述模型为一维背包问题模型，如果我们不使用效用函数时，可以使用二维背包问题模型，将收益率或风险水平作为约束条件，计算在指定收益率或风险水平的条件下，最低的风险水平或最大的收益率。背包问题模型应用于投资机构风险项目的组合投资中其假设背景要较以往的投资组合模型更加贴切。另外，将其用于小投资者在证券市场、期货市场以及外汇市场的投资组合选择问题也有一定的现实意义。
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